1. 场内期权品种的交易，风控，程序调参； 2. 分析交易数据，持续改进和优化现有交易模型；

3. 参与自动化交易程序的测试与优化；   岗位要求： 1. 毕业于国内外高校的数学、物理、金融工程、金融数学等相关专业； 2. 有扎实的数理功底； 3. 熟悉各类期权定价模型； 4. 能熟练使用一门编程语言（C++/C#/Python等）； 5. 极强的学习和逻辑思维能力；积极主动，能够快速分析和解决问题； 6. 有责任心、敬业精神和团队合作精神，能够适应快节奏、高压力的工作环境。

关于公司

谦信投资（Kenshin Capital），是一家专注于二级市场量化交易的私募基金管理公司。

公司已获得证券类私募基照（中国基金业协会机构登记编码P1067210），广泛耕耘于期权、股票、期货等市场的程序化交易领域，其中在商品期权市场的交易量与盈利能力，均处于全国行业领先。同时，与各大交易所、经纪商均保持良好的沟通与技术合作关系。

在专注于市场与交易的同时，还以世界一流标准，建立了自有数据库、IT架构与交易体系。通过对海量历史数据的持续挖掘和研究，公司专业团队在宏观上配置多个市场，在微观上寻求多种细分领域的超额收益，力求在变幻莫测的市场环境中，打造全球一流的衍生品量化交易团队。

关于团队

创始人及成员分别毕业于英国牛津大学、法国巴黎中央理工大学、美国哥伦比亚大学、瑞士苏黎世理工大学、英国帝国理工大学、清华大学、英国伦敦大学、复旦大学、浙江大学、同济大学、上海大学等国内外一流高校。

当你和我们一起工作时，你有机会和我们其他的研究员和工程师一起攻克难题。同事们会与你分享他们的工作和思路，挑战你的想法，大家互相学习，一起进步。