1. 场内期权品种的交易,风控,程序调参; 2. 分析交易数据,持续改进和优化现有交易模型;
3. 参与自动化交易程序的测试与优化; 岗位要求: 1. 毕业于国内外高校的数学、物理、金融工程、金融数学等相关专业; 2. 有扎实的数理功底; 3. 熟悉各类期权定价模型; 4. 能熟练使用一门编程语言(C++/C#/Python等); 5. 极强的学习和逻辑思维能力;积极主动,能够快速分析和解决问题; 6. 有责任心、敬业精神和团队合作精神,能够适应快节奏、高压力的工作环境。
关于公司
谦信投资(Kenshin Capital),是一家专注于二级市场量化交易的私募基金管理公司。
公司已获得证券类私募基照(中国基金业协会机构登记编码P1067210),广泛耕耘于期权、股票、期货等市场的程序化交易领域,其中在商品期权市场的交易量与盈利能力,均处于全国行业领先。同时,与各大交易所、经纪商均保持良好的沟通与技术合作关系。
在专注于市场与交易的同时,还以世界一流标准,建立了自有数据库、IT架构与交易体系。通过对海量历史数据的持续挖掘和研究,公司专业团队在宏观上配置多个市场,在微观上寻求多种细分领域的超额收益,力求在变幻莫测的市场环境中,打造全球一流的衍生品量化交易团队。
关于团队
创始人及成员分别毕业于英国牛津大学、法国巴黎中央理工大学、美国哥伦比亚大学、瑞士苏黎世理工大学、英国帝国理工大学、清华大学、英国伦敦大学、复旦大学、浙江大学、同济大学、上海大学等国内外一流高校。
当你和我们一起工作时,你有机会和我们其他的研究员和工程师一起攻克难题。同事们会与你分享他们的工作和思路,挑战你的想法,大家互相学习,一起进步。
为你揭秘各职业的工作内容|薪资水平…
具备基金从业资格,在基金管理机构中从事基金管理业务,决定所管理基金产品的投资组合和投资策略的人员。