【职责描述】
1.负责程序化交易的数量化模型研究和投资报告的编写;
2.负责数据的收集和处理、数量化建模、历史数据回测以及风险收益评估;
3.负责交易策略程序的编写、调试、优化、维护以及监控;具备良好的编程能力;
4.负责对量化交易策略进行维护、优化,保证交易策略有效、稳定实施。
【职位要求】
1.全日制硕士研究生或以上学历,物理、数学、统计、计算机、金融工程相关专业或理工科复合背景优先;
2.能够熟练运用Python、SAS、Matlab或VBA等统计分析语言,具有编程基础的优先;
3.具备较强的自学能力和严谨积极的工作态度,具有良好的沟通能力和团队合作精神;
4.具有金融工程或定量分析方面的实习经验、具有常用的定量模型与计算方法或量化实盘交易经验优先。