职位描述： 量化建模； 数据收集及分析； 协助基金经理及交易员完善交易系统。 任职要求： 国内名校本科或硕士在读； 拥有良好的量化学科知识基础，包括但不限于计算机科学、数学、物理学等； 良好的逻辑思维能力、独立思考能力； 至少熟练C++/python中的一种编程语言； 一周至少保证2天（本科生）或3天（研究生）以上的工作时间，全职、长期实习的优先考虑。 加分项: 附带Cover Letter (高度优先）理工科竞赛优胜经历者，例如IMO/IOI/MCM/ICPC等； (高度优先）有机器学习或相关领域的研究经历，如NIPS/CVPR文章，kaggle上高排名。 你将收获： 国内罕有的面向理工科优秀人才的期权量化交易员培育计划； 国际顶级交易员1V1指导，和谐友善的导师团队； 丰厚的薪资待遇； 实习转正机会； 交通补助、一流的办公环境。 公司简介： 上海合绎投资管理有限公司拥有国内一流的量化交易团队，以风险控制为核心。人才为根本，致力于成为国内顶尖的量化交易团队，为客户带来持续收益。团队核心成员毕业于清华、北大、哥伦比亚大学等国际一流名校，曾在国际顶级对冲基金公司任职，拥有10多年丰富的交易经验。公司交易品种涉及中国市场的股指期货、股指期权、ETF期权和股票市场，为人才和策略的发展提供广阔的舞台。