【岗位职责】 1. 主观逻辑量化转化：深度拆解主观基金经理的基本面分析框架（包括行业景气度判断、企业价值评估、财务质量筛选等核心逻辑），将定性投资思想转化为可量化的指标、因子及模型规则；​ 2. 价投策略构建与优化：基于财务数据、行业数据、另类数据等多维信息，搭建基本面量化策略框架，开发多因子选股、行业配置、风险控制等模块，辅助价投策略的形成与迭代；​ 3. 策略回测与实盘支持：负责量化策略的历史回测、绩效归因分析，验证策略有效性；跟踪实盘组合表现，结合市场变化优化模型参数，确保策略与主观投资逻辑的一致性； 4. 数据体系搭建与维护：整理清洗基本面相关数据（财务报表、产业链数据、估值数据等），构建可解释的量化因子库，为投研团队提供数据支持与分析工具； 5. 跨团队协作：与主观基金经理、行业研究员紧密配合，参与投研讨论，持续对齐投资逻辑，输出量化研究结论与策略建议。 【任职要求】 1. 本科及以上学历，海本为佳；金融工程、计算机、物理、统计、数学等相关专业优先； 2. 扎实的数理统计基础和Python编程能力，能够熟练使用Pandas、NumPy进行数据分析； 3. 有量化策略研究、金融市场分析、算法交易或竞赛(如Kaggle、ACM)经验者优先； 4. 对金融市场与量化投资有浓厚兴趣，逻辑清晰，学习能力强，具备良好的沟通能力与团队协作精神； 5. 每周线下实习不少于4天，实习3个月及以上，长期实习者优先。