岗位职责： 1.跟踪研究国内外宏观数据，协助完善战略与战术资产配置框架模型； 2.跟踪权益或FICC等各资产类别市场动态，协助完善宏观量化与资产配置映射框架； 3.跟踪、总结国内外主流机构及学术界关于量化宏观及资产配置方面的研究成果； 4.完成投资经理交办的其他日常工作。 岗位要求： 1.国内外知名高校硕士、博士2023届在校学生，经济学、金融学、金融数学、统计学等相关专业，有数理复合背景者优先； 2.熟练掌握至少一种编程语言（Python, R, MATLAB等），有一定的数据处理和分析经验； 3.熟悉金融衍生品理论，至少对权益、商品、利率、信用等其中一类衍生品有充分的理解； 4.有Wind或Bloomberg终端及数据服务使用经验者优先； 5.具有强烈的责任心，优秀的表达能力和沟通能力，良好的快速学习能力和理解能力。