【岗位职责】 1、在基金经理指导下，协助完成基于Python语言环境的策略模型功能模块开发，包括但不限于数据挖掘、回测模型基础环境搭建、因子有效性检验等； 2、协助进行金融时间序列数据的处理、清洗与基础分析； 3、参与量化策略框架中基础模块的代码实现与测试工作。 【我们希望你】 1、熟练掌握Python语言，能独立完成基础代码编写； 2、熟练掌握VSCode源代码编译器，能独立完成基础功能包的开发与测试； 3、熟悉时间序列数据处理方法，了解基本统计与回归分析，有金融数据分析经验者优先； 4、具备一定的量化实践经历，包括但不限于校内LAB项目、实证研究、毕业论文涉及量化/时序分析等； 5、较强的学习能力、执行力、责任感和沟通能力。 优先：有量化竞赛、科研项目或实习经验，对金融市场有基本认知。