岗位职责： 1.进行数据挖掘、处理并开发量化模型策略； 2.与基金经理合作跟踪优化量化策略在实盘的表现。 任职要求： 1.国内外名校硕士以上学历（博士优先），数学、物理、统计、计算机、电子或其他相关理工科专业； 2.熟悉Linux环境下的编程语言，具有较强的编程能力，3.熟练掌握Matlab， Python，C 中至少一种； 4.一流的概率统计能力，严谨的研究习惯； 5.具备良好的沟通能力。 加分项： 1.ACM-ICPC或NOI获奖者； 2.的研究能力； 3.大数据分析或数据挖掘经验。 1.我们跟踪金融市场价格变动，寻找可量化的交易机会，所以需要你对数据高度敏感，数学功底扎实，并且喜欢钻研； 2.我们构思与众不同的交易想法并将之转化为程序模型，所以需要你脑洞清奇，善于动手； 3.我们的运行平台基于Python与C语言，所以希望你会使用Python、C语言、Matlab至少一种； 4.VUCA时代，希望你有快速学习和调整的能力； 5.机器学习技术大牛、数据挖掘大神、人工智能Paper、各类竞赛经历尤其CMO、ACM-ICPC或NOI获奖，均是加分项。 招聘对象：2020年应届毕业生以及2021年准应届生，硕士、博士优先。

薪资面议