职责描述： 1. 负责量化策略核心开发：基于多维度市场数据（财务、量价、文本等）完成指标量化编码、特征工程与因子挖掘，实现策略逻辑的技术转化； 2. 搭建智能回测与优化体系：开发适配A股市场的时间序列回测框架，嵌入机器学习/深度学习算法，实现参数动态迭代与策略优化，平衡投资收益与风险； 3. 数据处理与因子库搭建：对接主流金融数据源，完成多类型数据的清洗、整合、存储与质控，构建可复用、高可靠的量化因子库； 4. 实盘对接与运维：打通回测平台与实盘交易接口，保障策略实盘运行稳定、高效；跟踪组合运行表现，及时排查技术问题，优化代码效率与模型泛化能力； 5. 协作迭代：与团队同步需求，将金融策略逻辑转化为技术方案，参与策略优化、风险控制规则迭代的讨论与落地。 核心硬性要求： 1. 本科及以上学历，计算机科学、数学、统计学、人工智能、数据科学等理工科相关专业； 2. 熟练掌握Python编程，精通至少一种深度学习框架（TensorFlow/PyTorch），能独立完成智能模型的开发、训练与调优； 3. 具备金融数据处理经验，能熟练处理股票财务报表、量价等数据，掌握SQL/Spark等数据存储与计算工具； 4. 熟悉量化投资回测逻辑，有聚宽、迅投QMT、米筐等量化平台使用经验，能独立完成策略回测、参数优化与结果分析； 5. 具备较强的问题解决能力，能快速定位技术漏洞与数据异常，优化代码运行效率与模型稳定性。 加分项： 1. 掌握C++/Go语言，具备大规模数据处理或高并发系统开发经验； 2. 有NLP文本处理、时间序列分析、强化学习算法落地等相关项目经验； 3. 参与过量化投资竞赛、数学建模竞赛并获奖，或有私募/券商/基金公司量化相关实习/工作经历； 4. 了解A股交易规则、风控合规要求，具备基础金融知识（非必需，团队可提供支撑）。 福利待遇： 1. 具备行业竞争力的薪酬激励体系，公开透明； 2. 高档优雅办公环境和锻炼健身便利； 3. 多项福利补贴，包括午餐补贴、加班补贴、节日福利等； 4. 职业发展支持，包括岗位技能培训、外部培训资源等。