【岗位职责】

1、期权定价、对冲研究；

2、衍生品风险度量与风险管理研究；

3、期权、大宗商品期货、股指期货投资策略研究。

【任职要求】

1、硕士及以上；

2、熟练掌握至少一种计算机编程语言，比如：Python、Matlab、R等；

3、的英语阅读能力，能够熟练阅读和整理外文文献；

4、熟悉衍生品定价模型，具有衍生品定价、衍生品交易策略等研究经历者优先。

【入职时间】

2019年8月-12月

【工作性质】

实习，每周4-5天上班时间，期实习期为2个月，可根据表现延长实习期