1、  在VaR框架下针对场内/场外期权组合投资的Delta/Gamma和Full Valuation/蒙特卡洛计算模式的优化；

2、  期权模式的实时隐含波动率计算、数据处理和拟合优化

3、  不同标的资产的历史波动率和期望波动率/EWMA计算和优化

4、  市场指数与商品期货的波动率指数（VIX）的研究和优化

5、  场外期权（亚式/二元/障碍等）的算法优化

6、  SPAN风险算法的参数（PSR/VSR/风险矩阵等）研究

7、  Prisma风险模式研究

8、  投资组合的相关性计算与显著性检验

9、  期权组合压力测试计算的参数设置与优化

10、 蒙特卡洛计算性能优化

11、 其它衍生品风险计算相关的研究

你将与其他来自一流高校的实习生一起对衍生品风险算法和模型进行深入的分析与研究工作，广泛接触大量全球衍生品市场的实时数据和产品信息，将大大有利于进一步加深和丰富你的金融数理知识和工作经验，为未来发展夯实基础。