岗位职责：
1.负责股票，期货，期权策略研究；
2. 基于Ａ股市场的日内高频信息，使用机器学习等方法研究分析市场微观结构并提取有效特征
3.研究数据微观结构，从海量数据中发掘有效信号，总结规律，研发出有效特征因子，构建完整量化策略；
4.提出并实现对现有模型框架和交易策略的改进
5.监控并持续改进量化交易策略；
6.运用统计手段分析市场数据以及实盘交易结果，协助量化交易团队设计交易模型；


岗位要求：

1.985、211或海内外知名院校本科及以上学历，硕士、博士优先，与量化交易领域相关的学位（例如：计算机科学，通信、软件工程，物理，数学统计等数理类专业）
2.2021年或2022年、2023年毕业
3.有一定的数理统计基础，热爱和数据打交道，有责任心
4.熟悉C++ ，linux 系统，熟悉 Python 编程语言，熟悉数据库
5.有使用不同科学计算库（例如 Numpy）的经验
6.有数学建模、Kaggle比赛获奖者优先
7.了解基本的机器学习算法及其应用，有处理大型数据集的经验
8.对量化行业有兴趣，有志于在量化投资领域长期发展


加分项
熟悉机器学习、人工智能、信号处理、模式识别等优先。
熟悉金融衍生品交易类业务、技术架构者优先。
有基金公司、资管公司相关系统研发经验优先

面试形式：笔试+面试
现公司在张江，6、7月份搬去世纪大道附近，介意勿申请