岗位职责： 1. 协助维护子基金业绩评价和筛选体系，协助与投顾进行尽调访谈并撰写分析报告； 2. 协助参与投顾调研，以及核心投顾池、备选基金池的组建和维护； 3. 数据系统维护以及交办的其他工作。 4. 构建股票量化策略的市场监控模型，研究各类子基金的量化投资策略； 5. 协助股票量化策略TAA择时体系研究，包括研报阅读、核心结论与算法复现； 6. 协助构建小微盘股票择时及选股模型。 任职要求： 1、大四或硕士在读，金融、金融工程、数理、统计、计算机等相关专业； 2、每周至少出勤4天。 3、熟练掌握Python和SQL，具有较强的数据分析和编程能力； 4、掌握多因子测试的基本流程，对机器学习、深度学习算法有一定的了解； 5、了解国内金融市场及量化策略，对多因子投资、基金分析、绩效归因等有一定基础，具有相关工作实习经验优先； 6、做事细致认真、有责任感，具有较强的自我驱动力和创新精神，沟通表达能力良好，对研究类工作有兴趣和热情；