工作内容 1.对股票/期货市场微观结构进行数据分析，探索高频数据中的统计规律，归纳逻辑开发高频特征； 2.优化策略交易执行环节，提升高频策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因； 任职要求 1.国内外重点大学硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业； 2.深入了解使用level2逐笔数据或期货切片数据，在日内因子方面有过体系化研究； 3.熟练使用Python进行数据处理及建模，具备C++开发经验者优先； 4.学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先； 5.良好的团队合作意识和沟通能力。