专业要求: 数理统计、金融数学、金融工程相关专业,硕士/博士在读或毕业
职位要求: 数理基础扎实,掌握期权相关理论包括波动率、敏感度分析,具有一定的金融衍生品定价和风险管理知识,能熟练使用MatLab、R、Python等分析工具,能对各种相关数理算法/模型进行快速理解、分析和优化,有实际期货、期权交易或分析经验者优先,
工作内容: 参与期权交易/风控系统的设计,参与期权波动率、希腊参数的分析,参与场内期权与场外期权参数和风险计算方法/模型的分析研究和优化。
工作时间: 至少3个月,每周不少于4天(可含周末)
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从事组织财务风险管理和内部控制,减少风险事件发生的人员。