【岗位介绍】 我们是一支专注于 AI 驱动量化投资的研究团队，致力于构建高度自动化的因子研究与策略开发体系。我们相信：未来的 alpha，不靠重复劳作，而靠智能工具与集体智慧。你将不再只是研究者，更是智能平台的设计者与监督者，推动因子的系统化进化。 我们在寻找这样的你： - 热衷因子研究，能从海量数据中提取有效信号，并理解其经济含义 - 熟悉主流因子逻辑（动量、价值、情绪、波动等），具备清晰的假设与验证能力 - 精通 Python，有扎实的因子构建、评估、回测经验 - 能与 AI 工程师协作，设计因子生成/评价流程，验收并推动优质因子入库 - 关注因子的实盘表现，愿意将研究成果真正落地于策略与资产管理 【岗位职责】 - 获取和处理高频、日频、基本面、舆情等多源数据 - 构建和优化多周期、多风格的因子体系，覆盖横截面与时序结构 - 构建标签体系，支持因子训练与评价过程的可监督化 - 参与因子评价标准建设（IC、IR、行业中性化、分组收益等） - 与模型、策略团队协作，实现因子在实盘中的应用闭环 - 与 AI 工程师共建自动化因子研究流程，持续提升效率与质量 【任职要求】 - 国内外知名院校数学/物理/计算机硕士及以上学历，具备对金融因子的学习和钻研意愿 - 精通Python，熟悉数据清洗、标准化、异常值处理方法 - 熟悉因子评价指标体系，能进行结构化分析与质量排序 - 具备清晰表达研究假设、经济含义与适用周期的能力 - 有因子平台使用或搭建经验者优先 - 有实盘策略线经验或对模型构建、策略迭代有完整认知者优先 【我们提供】 - 全链路的因子研究平台与 AI 驱动的自动化研究框架 - 高质量的数据库，丰富的研究任务池 - 研究成果可落地实盘 - 互相赋能的团队文化，重视协作 - 清晰的成长路径：转正留用→因子研究员 → 模型研究员 或 策略负责人/PM