岗位职责：

1、研究各类数据、配合团队回测各种交易思路和策略，监控并持续改进量化交易策略；

2、与团队一起钻研国内外量化交易领域新的模型、技术、报告、论文等包括但不局限于股票多因子、行业轮动研究、指数增强、绝对收益、股指套利等领域交易策略研究；

3、撰写因子报告、策略研究报告；

任职要求：

1、 1-2年成熟量化团队的工作经验；具备数学、统计、金融工程、计算机等专业教育背景； 2、编程能力突出，熟练掌握Python编程建模，熟练操作sql数据库等基本工具。 3、 较强的创新能力，熟悉多因子模型体系，对基本面因子与技术面因子有较深入的研究，完成量化新因子的开发；

4、 拥有独立开发量价因子算法、组合因子模型、择时模型的经验。

你将获得：

系统的量化策略研究培训，投资策略开发数据收集和清洗、策略回测和评估、优化等策略开发实践经验。