岗位职责: 1. 通过数据挖掘，发掘数据规律、寻找交易逻辑，协助团队研究利率债和利率衍生品交易策略。 2. 研究与开发国债及衍生品量化CTA策略，包括但不限于中低频、高频、日内、套利。 3.完成部门交办的其他工作。 任职要求: 1. 硕士研究生及以上学历，非应届生；或大四已保研。金融工程专业优先。 2. 数学与算法基础扎实，熟练掌握Python等编程语言。 3. 具有CTA量化研究经验或量化实习经历优先。 4. 实习地点为广州，实习时长不少于3个月，每周实习时间不少于3天。