工作内容

1、对私募、公募基金产品基于收益和持仓进行量化评价和绩效归因分析；

2、对股票型产品进行投资风格分析、选股择时能力分析，对债券型产品进行Campisi绩效归因分析，对其他量化策略产品进行与策略匹配的业绩归因分析 ; 3、研究、回测和完善量化策略，包括量化对冲策略，CTA策略、期权策略等。

岗位要求

1、 熟练掌握matlab或python、R言语； 2.  有扎实的数理统计、优化、机器学习等建模基础; 2.  对主流量化策略有了解者优先考虑; 2、能保证至少3个月以上的全职实习时间。

工作地点：上海市浦东新区银成路99号建行大厦

该职位同时接受寒假实习和长期实习。