一：工作形式 1、线上远程实习，可长期合作； 2、时间灵活，每周投入 10-15 小时。 二：岗位职责 1、协助搭建和维护量化交易策略回测框架； 2、使用 Python 对股票、期货、加密资产或其他金融数据进行清洗、整理和分析； 3、根据已有策略逻辑编写回测代码，计算收益率、回撤、夏普比率、胜率、换手率等指标； 4、协助进行策略参数测试、因子有效性分析和结果可视化； 5、整理回测结果，输出清晰的图表、表格和简要分析报告； 6、根据需求协助优化代码结构，提高回测效率和可复用性。 三、任职要求 1、熟悉 Python，能够独立完成数据处理和基础分析任务； 2、熟悉 pandas、numpy、matplotlib 等常用数据分析库； 3、了解基本的金融市场概念，如收益率、回撤、仓位、交易成本、滑点等； 4、对量化交易、策略回测、因子研究有兴趣； 5、具备较强的学习能力和责任心，能按时交付任务； 6、有 Git 使用经验、Jupyter Notebook 使用经验者优先； 7、有 backtrader、vectorbt、zipline、vn.py 或自建回测框架经验者优先； 8、有金融、数学、统计、计算机、数据科学相关背景者优先。 加分项： 1、做过量化策略回测项目； 2、熟悉股票、期货、数字货币等任一市场的数据结构； 3、了解机器学习、因子模型、时间序列分析； 4、能够写出结构清晰、注释规范、易维护的代码； 5、有个人 GitHub 项目、比赛经历或相关作品展示。 四：你将获得 1、真实量化策略研究和回测项目经验； 2、远程实习机会，时间安排相对灵活； 3、接触完整的策略开发流程，包括数据处理、策略实现、回测分析和结果复盘； 4、表现优秀者可长期合作，或转为正式/项目制合作。