岗位职责：

1 与策略人员协作，参与设计、测试、完善交易监控系统，监控交易执行情况，及时发现异常情况，提出预警和建议

2 根据多因子模型框架，负责设计和搭建量化策略的风险控制模块，计算实盘组合的风险暴露

3 完善基金整体风控体系，提供基金实盘运行报告及绩效分析

4 整理和分析基金产品的交易数据，详细统计每日实盘交易情况

5 与公司产品部门，以及外部券商期货公司沟通协调，解决交易过程中的突发问题

任职要求：

1.国内外大学本科在读及以上学历

2.实习每周4-5天，已保研或研一研二，能长期实习者优先

3.对量化投资有兴趣，对量化对冲产品、多因子选股策略等有基本了解

4.熟悉Python，全面了解Python的基本语法、基本数据结构和常用模块，熟练使用Numpy和Pandas

5.熟悉sql和mongoDB等常用数据库，使用过R或matlab等数据分析语言加分

6.注重细节，能主动发现并解决问题，认真踏实，有责任心

7.抗压能力强，能随机应变

8.良好的沟通能力和团队协作精神

9.实习表现者有留用机会