具备研究能力的量化开发工程师，致力于构建高性能、低延迟的量化交易系统，涵盖行情接入、订单执行、滑点控制、撮合对接等核心模块，支持多市场数据接入与交易执行。该岗位将与策略研究员密切合作，将策略逻辑快速落地为可实盘运行的系统组件，并确保系统在高频负载和极端行情下保持稳定与鲁棒。您将负责底层系统架构的持续优化，包括异步计算框架、并发数据流处理、内存管理与GC控制，同时参与系统化风控模块建设，如滑点监控、熔断机制、延迟保护与限频控制。此外，您还将参与自动化交易工具链开发，包括行情日志解析、回测引擎集成、微结构行为模拟器、实盘交易效果的后评估分析（Post-Trade TCA）等，提升策略执行闭环效率与风控能力。 理想的候选人拥有计算机科学、数学、物理、电子工程、金融工程等相关专业学历，具备扎实的系统编程基础与严谨的逻辑思维能力。至少熟练掌握一门高性能语言（如C++11/14/17或Rust），并具备异步编程、多线程网络编程或实时数据系统的实战开发经验。具备高频交易系统、撮合引擎、订单管理系统、或中心化交易所API对接相关项目经历者优先。应聘者需理解交易滑点、成交率、交易信号延迟等微观交易机制，熟悉延迟分析、内存调优、并发死锁识别与处理等系统调试技能。如具备Python/Cython策略辅助开发能力、Post-Trade分析经验，或曾参与知名量化团队的工程平台搭建，将被优先考虑。