一、岗位职责 （一）金融风险管理领域 1. ECL 模型开发、优化与验证 o 参与 PD（违约概率）、LGD（违约损失率）、EAD（违约风险暴露）等核心风险参数的建模与校准； o 协助搭建并持续优化 ECL（预期信用损失）计量模型，满足 IFRS 9 与新金融工具准则要求，提升计量精度与运行效率； o 配合模型验证完成回测、敏感性分析与基准检验，输出验证报告。 2. 周期性数据测算与监控 o 按周期执行 ECL 数据测算与拨备测算，确保口径一致、结果可复算； o 负责数据源接入、清洗与质量校验，定位并修复数据异常； （二）ECL 系统开发协助 • 协助团队完成部分 ECL 相关系统的开发、改造与联调工作； • 参与系统功能模块的实现、接口对接与上线支持； • 配合开展系统层面的测试与问题排查。 （三）智能体（AI Agent） • 在团队安排下，参与智能体相关需求的调研、原型验证与测试等辅助性工作。 二、任职要求 • 工作周期：每周不少于4天，总时长不少于3个月 • 学历与专业：本科及以上在读，计算机科学、金融工程、数学、人工智能、统计学、数据科学等相关专业。 • 加分项： o 具备系统开发、IT 相关经验（如 Python / Java / SQL、前端或后端开发）者优先； o 了解信用风险、IFRS 9 / ECL 计量框架者优先； o 熟悉大模型 API 与 Agent 开发框架者优先（辅助方向）。