【岗位职责】 1、聚焦衍生品量化投研，负责衍生品量化策略开发、回测校验与多维度绩效归因，持续迭代优化策略收益表现与风险稳定性。 2、支持全球大类资产配置体系研发，开展投资组合绩效拆解、风险优化等研究。 3、自主开展多维度量化因子挖掘与特征构建，搭建标准化因子评价体系，持续跟踪因子有效性，迭代优化核心因子库。 4、进行衍生品金融数据采集、清洗、特征加工与标准化存储，搭建高质量底层投研数据集。 5、跟踪AI、机器学习在衍生品量化领域前沿理论与落地实践，参与团队投研复盘研讨，输出策略逻辑、因子研究、模型测试等标准化技术文档。 6、配合完成团队交办的衍生品量化相关其他投研支撑工作。 【任职要求】 1、学历专业：国内外院校本科及以上学历，计算机科学、人工智能、数据科学、数学、物理学、金融工程等相关专业。 2、编程能力：具备扎实的 Python 编程功底与良好的代码开发习惯，熟练掌握 PyTorch/TensorFlow、Pandas、NumPy 等常用工具库。 3、核心能力：具备机器学习 / 深度学习、强化学习、大数据处理任一方向项目实践经验，有量化论文复现、量化投研实习、Kaggle 竞赛、开源项目经历者优先。 4、专业认知：对金融市场具备基础认知，了解量化研究、因子建模、策略回测基本逻辑者优先。 5、综合素质：自主学习能力突出，研究态度严谨、逻辑思维清晰，对量化研究具备浓厚兴趣；具备良好的沟通表达与团队协作能力，能够高效落地各项研究工作。