【项目背景及意义】

责任投资、ESG投资、影响力投资在国际上已经有10余年的研究，可持续发展金融、社会价值投资的研究还是一片荒芜。2015年9月，联合国193个成员国一致通过了2030年可持续发展目标（SDGs）；2017年十九大报告中，习近平总书记提出打好三大攻坚战，实现可持续发展。但是如何实现可持续发展，全球都处于摸索阶段，如何用可持续发展金融的力量推动经济、社会发展成为全球课题，目前基于这方面的研究才刚刚起步。 因此，社投盟计划将沪深300的5年数据开放，希望与各界共同研究，促进企业可持续发展的内生动力是什么？义利是否可以并举、如何互相转化？研究成果将在2019年上半年借助联合国的国际会议公布。

【实习优势】 1.参与全新研究领域，突破研究瓶颈，激发专业研究潜能； 2.社投盟相关研究数据、报告可作为论文研究基础用于学术论文发表； 3.参与研究者，可位列社科院出版正式报告研究组成员； 4.社投盟诸多领域专家将给予专业指导。

【岗位职责】

研究基于社会价值投资联盟对上市公司的社会价值评分作为投资策略因子、Smart Beta策略的可行性。进行因子有效性检验，测试因子对超额收益的解释力。 · Fama-French五因子模型 · 分期截面RLM回归计算因子收益 · 分层回测法检验因子单调性 · 因子测试：因子收益序列t值，因子累计收益率，因子测试t值，IC，IR，回撤、换手率等指标。 · 多空组合策略 · 其他自选方法

【任职条件】

1、国内外重点高校硕士及以上学历，金融工程、数理统计、计算机、软件工程等相关专业，复合金融背景者优先； 2、熟悉量化策略投资，有多因子选股的能力和经验者优先 3、逻辑思维能力强，掌握金融工程、资产定价理论、熟悉市场上各类金融产品及策略模型，能熟练使用Python、Matlab、R、C、VBA等一种或多种语言，熟悉市场常用金融产品数据库结构优先； 4、11月中旬前可到岗，研究时间预计1个月，需每天坐班4小时。

【福利】 提供人才住房，可供短期住宿。