岗位职责： 1. 构建测试并评价各类股票、商品、基金和宏观模型；完善公司已有的因子库；用数学、统计或机器学习方法改进现有组合的算法；研究组合最优化方法以提高收益、降低风险。 2. 获取并清洗各类金融数据、制作生成其衍生数据，协助搭建底层数据体系、维护日常数据、优化数据稽查与质保。 3. 利用高频数据设计、分析并优化交易执行算法，构建算法评估体系，持续跟踪执行效果，减少市场冲击成本及损耗。 任职要求： 1. 硕士及以上在读学历，数学、物理、统计、计算机、金融工程、数量经济等相关专业，具有金融与理工科复合背景者佳； 2. 有量化投资、投资组合绩效归因、基金量化分析工作经验者优先； 3. 熟练运用Python等各类编程语言，MongoDB、SQL等各类数据库工具； 4. 学习能力强，能够进行独立思考，并擅于对所负责工作归纳总结； 5. 具有良好的团队协作、自我驱动的意识，吃苦耐劳的精神，以及应对压力的能力。