岗位职责： （一）聚焦商品类资产，进行大类资产配置模型的开发、研究、迭代； （二）开展商品期货板块轮动、板块择时等中观商品配置模型的研究实践； （三）与研究所其他投研团队积极协作，进行跨资产、全品种的研究与优化。 任职要求： （一）硕士及以上学历，有量化类资产配置、中观轮动研究经验及跨板块、跨资产研究能力优先； （二）掌握编程语言，熟练掌握传统资产配置模型； （三）具有出色的逻辑思维、分析判断和问题解决能力。