【岗位内容】 1、针对金融高频数据特点设计并优化大规模模型架构与训练策略，从海量金融数据中构建模型，研究算法并优化提升预测能力； 2、基于海量交易、行情、文本等异构数据，系统性地建立对模型规模、数据量与性能之间关系的认知，合理预测和规划后续模型扩展方向； 3、愿意探索尝试新型模型训练 【岗位要求】 1. 国内外重点高校计算机、人工智能、机器学习等相关专业 2027-2029届硕博同学； 2. 能熟练运用机器学习常用工具，在数据集上定义标准和问题； 3. 精通 python/C++ 等编程语言，熟悉 Linux 系统，具备良好的代码实现能力； 4. 热爱量化研究，有很强的内驱力、抗压能力以及享受潜心钻研学术的过程； 加分项：对海内外市场有深刻的理解； 有丰富的短周期衍生品策略研发经验； 发表过顶尖学术论文； 在顶尖学科数据类竞赛中获奖